퀀트 트레이딩 대회 소개

1.       대회 소개

(1)   대회 주제

신뢰성 높은 데이터를 통해 우수한 퀀트 트레이딩 전략 선발

(2)   대회 배경

크립토 자산에게 있어, 지난 10년은 많은 성과를 이뤄낸 시기였습니다. 금융위기를 지나 비트코인이 탄생한 그날부터, 이더리움 스마트 컨트랙트의 출현과 거래소 생태계 확장까지 거쳐, 우리는 크립토 파생상품이 크게 발전하고 있는 시대를 살고 있습니다. 크립토 자산의 시기별 도약은 세상에 큰 활력을 불어넣었고, 이러한 과정 속에서 크립토 자산은 마이너에서 대중적인 규모로 성장했습니다. 점점 많은 개인들과 기관투자자들이 크립토 자산을 포트폴리오에 추가하기 시작했습니다.

퀀트 트레이딩은 데이터 분석을 통해 마켓의 규칙을 파악하여, 수학적 모델로 투자 확률을 평가하고, 사람의 주관적인 판단을 대체하는 투자방식입니다. 본질적으로 퀀트 트레이딩은 통계와 확률에 기반한 투자방식입니다. 또한 퀀트 트레이딩은 크립토 자산의 시간제한이 없다는 점과 데이 트레이딩, 그리고 글로벌화 등 특성에 매우 잘 맞습니다. 수학적 모델로 이성적인 판단을 내리기에, 안정적인 수익률과 리스크 커버리지가 뛰어나다는 특성을 가지고 있으며, 크립토 퀀트 펀드를 대표로 한 크립토 에셋 매니지먼트는 활발하게 성장하는 중입니다.

2019년, 토큰인사이트(TokenInsight)는 베이징서 제1차 '글로벌 퀀트 트레이딩 대회'의 개막식을 열었으며, 총 40곳의 퀀트 트레이딩팀과 8곳의 암호화폐 거래소, 10곳의 투자기관, 그리고 60여곳의 미디어가 참여했습니다. 수많은 우수한 퀀트 트레이딩팀들은 모습을 드러내, 해당 기간동안 우수한 성적을 거뒀으며, 10곳이 넘는 퀀트팀들은 투자를 유치했습니다.

해당 이벤트는 업계에서 많은 주목을 받았고, 크립토 퀀트 트레이딩 업계의 투명성을 제고시켰다는 평가를 받았습니다.

더 많은 마켓 참여자들이 크립토 퀀트 트레이딩에 대해 잘 알 수 있도록, 토큰인사이트(TokenInsight)는 '제2차 글로벌 크립토 퀀트 트레이딩 대회'를 통해, 크립토 자산 투자자들과 우수한 매니저들이 교류하는 장을 구축하여, 우수한 퀀트 트레이딩팀들이 실력을 드러내고, 투자자들이 우수한 투자 루트를 발견할 수 있도록 도와, 업계의 투명성을 높이고, 업계의 건전한 발전 환경을 구축하는데 이바지하고자 합니다.

(3)    대회 스케줄

대회 타임라인 : 2020년 3월 28일 오후 1시-2020년 6월 27일 오후 1시(한국시간, 91일간 진행)

a.       2020년 2월 25일 - 제2차 글로벌 크립토 퀀트 트레이딩 대회 신청 오픈

b.       2020년 3월 28일 - 제2차 글로벌 크립토 퀀트 트레이딩 대회 개막식

c.       2020년 4월 30일 - 4월 우승팀 수상

d.       2020년 5월 31일 - 5월 우승팀 수상

e.       2020년 7월 10일 - 제2차 크립토 퀀트 트레이딩 대회 폐막식 & 우승팀 수상.

(4)    대회 하이라이트

a. 여러 트레이딩 전략과 트레이딩 페어를 가진 팀들을 분류해, 글로벌 정상급 트레이딩팀들이 공평하게 경쟁.

b. 업계에서 처음으로 퀀트 트레이딩 전략 인덱스를 발표하여, 해당 업계의 평균적인 성과를 공개.

c. 메이저 거래소들과의 협업으로, 퀀트 공모상품 개발 예정.

2.       대회 규칙

(1)   참여 대상

본 대회는 완벽한 전략과 프로그래밍 개발실력, 그리고 리스크 통제에 특출한 세계 곳곳의 퀀트팀 또는 개인을 대상으로 합니다. 대회 참여조건은 다음과 같습니다 :

a.       API 정보 : 대회 참가자들은 주최측에게 거래소 식별 API를 제공하는데 동의해야 하며, 이는 주최측의 모니터링과 성적 평가를 위한 필수적인 프로세스입니다. (주최측은 NDA를 체결하여, 주고 받는 데이터는 대회의 모니터링과 성적 심사에만 쓰일 것을 보장하며, 제3자에게 절대 공개하지 않습니다. )

b.       계정 수수료율 : 참가자는 트레이딩에 필요한 계정을 자체적으로 준비하거나 이번 대회와 관계된 거래소에 저수수료 계정을 신청해야 하며, 이에 상응하는 자금 또한 준비해야 합니다. 거래소 파트너는 자기 거래소를 선택한 퀀트 트레이딩팀에 낮은 수수료율을 지닌 트레이딩 계정을 제공합니다. 참가자는 신청 시 필요한 거래소의 계정수를 명확히 기재해야 합니다.

c.        입금-출금 : 대회 기간동안, 계정에서 출금 또는 입금을 하기 전에, 퀀트 트레이딩팀은 사전에 주최측에게 해당 사실을 알려야 하며, 출금 완료 후 거래소는 이를 기록하여 주최측에게 검증받아야 합니다. 동시에, 주최측은 각 팀들의 입금과 출금에 대해 모니터링하며, 미등록한 출입금 기록이 발견될 시, 해당 팀의 자격을 취소시킬 것입니다.

d.        포인트 카드 : 본 대회는 포인트 카드의 사용을 허용합니다. 포인트 카드는 계정에 입금된 자금으로만 구매해야 하며, 구매 완료 후 구매정보를 주최측에게 보내야 합니다. 주최측은 각 팀들의 포인트 카드 내역에 대해 모니터링을 진행하며, 미등록한 포인트 카드가 발견될 시, 해당 팀의 자격을 취소시킬 것입니다.

(2) 대회 참가 프로세스

a.       신청 정보 제출 : 신청시간 : 2020년 2월 20일-4월 28일. 4월 28일 전에 대회에 참가한 퀀트 트레이딩 팀만이 평가를 받을 수 있습니다.

b.      참가조별 확인 : 본 대회는 6개 조를 설정했으며, 참가 관리자는 자체 계정과 자금을 가지고 경기에 참여해야 합니다. 신청 시, 대회 참가에 사용하는 거래계정수와 소재 거래소, 그리고 수수료율 정보를 제공해야 하며, 매 트레이딩 계정은 엑세스 가능한 API 1개를 제공하여 성적에 대해 모니터링을 받습니다.

c.        자금 계정 입금 : 첫 참가하는 트레이딩팀은 2020년 3월 28일 전에 자금을 준비해야 하며, 대회 기간동안 새로 참가하는 팀들은 참가일 오후 1시(한국시간) 전에 입금을 완료해야 합니다.

d.      대회 공식 오픈 : 제2차 글로벌 퀀트 트레이딩 대회는 3월 28일부터 시작하여, 91일간 진행합니다.

(3)   대회 조 분류

본 대회는 총 6개조로 나뉩니다. 대회 상품은 BTC 본위와 USD/USDT 본위 중 선택해 참가할 수 있으며, 전략에 따라 차익거래 전략, 트렌드/복합 트레이딩 전략조, 그리고 초단타 전략조로 구분합니다.

(4)   계정 및 자금

a.       재2차 퀀트 트레이딩 대회에 참가하는 팀들은 자체 계정과 자금을 준비해야 합니다

b.      기본 참가 자금은 조에 따라 다르며, 최소 요구자격을 만족해야 합니다

인덱스/ 전략	트렌드/복합 (BTC)	차익거래 (BTC)	초단타 (BTC)	트렌드/복합 (USD/USDT)	차익거래  (USD/USDT)	초단타 (USD/USDT)
최소 참가금액	10BTC	25BTC	5BTC	100,000USD	250,000USD	50,000USD

c.       포인트 카드의 사용을 허용하며, 트레이딩 포인트 카드 충전 및 반환은 출입금으로 간주하고, 포인트 카드가 제공하는 환율은 주최측에 의해 통일적으로 발표할 것이며, 비정기적으로 마켓현황에 따라 조정할 것입니다.

(5)   트레이딩 표준

대회에서 거래되는 암호화폐는 : ADA、ATOM、BAT、BCH、BNB、BSV、BTC、BUSD、DASH、EOS、ETC、ETH、IOST、IOTA、LINK、LTC、MATIC、NEO、OKB、ONT、QTUM、TRX、USDC、USDT、VET、XLM、XMR、XRP、XTZ、ZEC 및 지정 거래소의 플랫폼코인과 각종 스테이블 코인 등을 포함합니다. 거래 유형은 상술한 암호화폐의 현물 및 지정한 거래소에 상응하는 파생상품이며, 기타 암호화폐를 거래했다는 사실이 적발될 시, 본 대회 자격을 박탈합니다.

(6)   평가 기준

부록 1 참고

(7)   대회 해석권

조위원회는 본 대회에 대한 해석권과 일정에 따라 필요 시 규칙에 대해 합리적인 조정을 할 권한을 지닙니다.

3.      우승상과 보상

대회 종료 후, 각 전략조에서 1/2/3등을 선발하며, 수상팀은 토큰인사이트(TokenInsight)의 투자유치 서비스를 받게 됩니다. 심사를 통과한 후, 수상팀은 메이저 거래소에서 공모상품에 참여할 자격을 얻게 됩니다.

연간 수익률 20% 이상인 차익거래 전략, 최대 MDD(Max Drawdown)가 5% 미만인 트렌드/복합 전략, 연간 수익률 30% 이상인 초단타 전략, 최대 MDD 10%인 팀에게 우수상을 수여합니다. 동시에, 각 트레이딩팀은 대회 성과를 통해, 최우수 리스크통제상과 최우수 수익상 등을 수여받게 됩니다.

제2차 글로벌 크립토 퀀트 트레이딩 대회 조위원회

TokenInsight

2020년 2월 24일

부록 1 : 평가 기준 세부사항

a.        수익률 및 평균 레버리지 계산공식

연간수익률=(( 현재 누적 자금 / 초기 자금 )-1)* 365/n-1

n은 대회 진행일수

평균 레버리지는 상품 레버리지의 산술평균값 (10분마다 레버리지 데이터 읽어오기)

b.       MDD(Max Drawdown) 계산공식

MDD = max( Di-Dj ) / Di

D는 모 거래일의 자금보유량, i는 모 거래일, j는 i 이후 모 거래일, Di는 제i일차 누적 자금, Dj는 Di 이후 모 거래일의 누적 자금.

c.        소르티노 비율 계산공식

소르티노 비율 = (수익률 - 무위험이자율) / 하향 리스크

이 중, 수익률과 변동성은 연간 기준이며, 무위험이자율은 0으로, 하향 리스크 계산공식은 다음과 같습니다 :

d.       평균관리규모 스코어 계산공식

평균관리규모 스코어= w*e^(-c)

W는 평균관리규모에 상응하는 가중치이며, C는 (각 전략조의 최소 참가 자금 / 평균관리규모 ), 이 중 평균관리규모는 대회 이래 매일 오후 1시(한국시간) 상품관리규모의 산술평균값을 지칭합니다. C의 범위는 0~1, e^(-c) 의 범위는 0.3679~1입니다. C=0 일 시, e^(-c)=1 가 됩니다. C=1 일 시, e^(-c)=0.3679 가 됩니다. 이는 평균관리규모가 클수록, 스코어가 더욱 높다는 것을 의미합니다. 이 가운데, 각 전략조에서 요구하는 최소 참가 자금은 '구체적인 규칙 파트'를 참고하십시오.

e.       종합 스코어 계산 공식

종합 스코어 = 연간 수익률 / 평균 레버리지 스코어+ MDD 스코어 + 소르티노 비율 스코어 + 평균관리규모 스코어

이 가운데 :

                                  

각 전략에 해당하는 인덱스의 제한은 다음과 같습니다.

인덱스/전략조	트렌드/복합	차익거래	초단타
연간수익률/평균레버리지 한도	40%	30%	40%
MDD 한도	20%	10%	20%
소르티노 한도	10	10	10
관리규모	최소 참가 자금은 '구체적인 규칙 파트'를 참고

W는 각 인덱스에 상응하는 가중치로, 구체적인 값은 다음과 같습니다.

인덱스	가중치
연간수익률/평균레버리지（W1）	20
MDD (W2)	30
소르티노  (W3)	30
규모 (W4)	20
총계	100